Saung Guru

Abstrak
Teori Medan Kuantum dalam fisika digunakan untuk memodelkan pasar finansial sekunder. Berbeda dengan deskripsi stokastik, perumusan menggunakan teori medan kuantum menekankan pada pentingnya aktifitas perdagangan dalam menentukan nilai dari suatu sekuritas. Semua kemungkinan yang dapat mempengaruhi investor dan keuangan merupakan basis dalam Runga Hilbert dari keadaan pasar. Asimptotis volatilitas menunjukkan probabilitas jangka panjang dari saham dan produk derivatif yang diperdagangkan. Makalah ini membahas mengenai volatilitas laju kontrak forward (forward rates) dalam pasar sekunder. Volatilitas forward rates pada teori sebelumnya telah ditinjau sebagai suatu variabel yang deterministik. Teori medan kuantum dalam paper ini kemudian dikajigeneralisasinya untuk kasus volatilitas yang stokastik.